Список проголосовавших за комментарий "Роман Некрасов, я ссылаюсь на мои прошлые статьи. Дело в том, что все тесты проводятся на данных, которые я получил от валютной биржи LMAX — пока что это единственный поставщик у которого я смог добыть тики, и то.., как я пишу в прошлых статьях — это не совсем тики. Так вот, с точки зрения реальной торговли и тестов здесь тоже есть нюанс, так как LMAX предоставляет только стаканы, для реальной торговли, а исторически данные в виде секундных свечек. Поэтому тесты я делаю, на сгенерированных тиках(предположительно вы читали мою предыдущие статьи). И спрэд я строил из этих тиков. Дело в том, что речь не шла о том, чтобы торговать тиковый тайм-фрейм, а о том, чтобы спрэд был максимально точный, чтобы можно было тестировать его, как самостоятельный финансовый инструмент(конечно с поправкой на удвоенный bidAsk спрэд, про что я тоже указал в табличке «условия»), а не так, как дальше в комментариях считал yurikon — мой ответ под комментом). Конечно, я не рассматриваю варианты торговли т-фрейма больше 5-минут. Все-таки Lmax — это не CME и даже не Forts чтобы торговать маленькие т-фреймы."