Список проголосовавших за комментарий "Schetprofits, про эту «головоломку» я впервые прочел в книге Дональда Кнута и др. «Конкретная математика. Основы информатики», так что к «настоящей», как вы выражаетесь, математике она имеет отношение самое непосредственное. Хотя, я уверен, журнал «Наука и жизнь» тоже не побрезговал бы её опубликовать )<br/> <br/> Что касается применения к открытию и закрытию сделок — конечно, это не так все прямолинейно на пальцах. Я применяю в практике машинное обучение и байесовские сети, надо подумать немного какой популярно понятный пример можно привести. Если придумаю — напишу отдельным постом.<br/> <br/> Если же говорить о сделках в контексте их прибыльности, то полезно вообще уметь оценивать, случайно они такие прибыльные получаются или нет, независимо от сигналов, по которым они открываются или закрываются.<br/> <br/> Ведь что такое торговая система по сути — способ «вырезать кусочки» из графика торгуемого инструмента, да такие, чтобы склеенный из этих кусочков график рос быстрее, а падал медленнее, чем оригинал. Торгуя, мы создаем выборку из приращений цены инструмента, и, соответственно, можно посчитать, какова вероятность получить такую выборку совершенно случайным образом. Тест Стьюдента для этого вполне подойдет. Что наиболее ценно — любому, хоть ручнику-интуиту, хоть суровому роботоводу. Правда, не уверен насчет блондинок)"