Список проголосовавших за комментарий "ваше так называемое хеджирование — самообман. не то что бы это не работало, просто вы платите лишние коммиссии за то что можно сделать с одной позицией — там где вы закрываете скажем лонг и ждете отката назад чтобы закрыть шорт в меньший убыток чем прибыль взятая по лонгу — вы просто должны открывать шорт там где закрыли лонг и закрывать шорт там где берете меньший убыток по вашему шорту-второй половине. это просто каша и самообман все это «хеджирование». и с тем как ходит форекс или акции не имеет ничего общего. на акциях стратегии возврата mean reversal работают в разы лучше чем в форексе именно потому что акции ходят лучше и могут быть сильно перепроданными. с перекуленными это как правило не работает"