Список проголосовавших за комментарий "Стас Бржозовский, Да, по тикам получается повышенная волатильность. Очень сильный эффект маятника: туда-сюда. Только что в ней толку, если поймать ее не получается, те же -11% и выходят? Насчет минуток: — подозреваю, что там тоже имеет место быть эффект маятника, по-моему еще Талеб писал про повышенную волу маленьких таймфреймов. С другой стороны: мы переводим волу в годовую по формуле для норм. распределения. Но количество скачков на минутках( гепы и проч.) думаю заметно превышает расчетную гауссову. Так что еще вопрос, можно ли переводить минутки в года (я не то чтобы думаю свысока о них)))) но смутные сомнения терзают"