Список проголосовавших за комментарий "При помощи любых численных расчетов по прошлым сделкам рассчитать математическое ожидание нельзя. Вы всего лишь вычисляете выборочные характеристики. А уж дальше еще большая проблема--выяснить, насколько эти выборочные характеристики устойчивы в нестационарном мире. Причем, судя по вашему оферу (цитата: «история сделок для каждого сигнала торговой системы (не менее 30-ти)» ) вы планируете использовать модель нормальных распределений. Но эта модель слишком груба для реальных рынков--это хорошо известно."