Список проголосовавших за комментарий "Bond, <br/> 1) Общее. Я не против машинного обучения, оптимизации и прочего. Богу молясь, компьютер выигрывает в шахматы, распознает образы, моделирует реальную графику, итд. Миллиард операций в секунду--это не шутка. Имхо, нет вообще никакой принципиальной разницы, каким образом создать торговую систему. Но это должна быть именно торговая система, учитывающая какие-то особенности торгующих, а не набор математических операций с временными рядами. Потому что иначе реальная ее торговля с большой долей вероятности выявит кучу неприятных сюрпризов.<br/> 2) Оптимизация. Лично у меня обычно получаются системы, в которых либо все параметры влияют независимо друг от друга, либо можно выделить некие независимые блоки параметров. В первом случае оптимизация делается простым перебором. Во втором внутри блока, конечно, нужно посмотреть, но обычно там хватает чего-нибудь простенького типа отжига или Монте-Карло."