Список проголосовавших за комментарий "Ra_Ivanych, «у новичков, на которых у вас вектор интереса, опционных «идей» в среднем ноль целых две десятых))» — у новичков основная идея покупать опционы, или хеджить портфель акций опционом, или продать опцион и дельтахеджить. используюя простой тестер на истории можно многие «дурные» мысли сразу отбросить и не сливать кучу реальных денег. <br/> <br/> «на другом периоде, отличающимся по картинке волатильности от первого, этот же набор принесёт такой же лосс» — я не совсем понял про набор параметров, но данное утверждение это ваш личный опыт, или это теоретическое рассуждение? <br/> <br/> «никакой тест или греки или магия или хрустальный шар вам не скажут никогда» — тест скажет, и скажет сразу ровно то, что от него требуется.<br/> <br/> «нет таких математических параметров, по которым можно предсказать это изменение» — нет смысла предсказывать никакие изменения, а в случае с опционами, с учетом того, что есть разные страйки, для арбитража вообще предсказывать и гадать не нужно.<br/> <br/> «эта скорость ничуть никогда не скажет вам о том, как начинает вилять дорога за поворотом.» — вы выбрали неверный параметр для определения характерисики дорожного полотна. скорость имеет отношение к автомобилю, но к анализу, а тем более прогнозированию виляния дороги она отношения не имеет. возможно в этом проблема? :)"