Список проголосовавших за комментарий "Я долго над этой проблемой думал, но, по своему опыту, всякие формулы, которые суммируют/усредняют котировки в стакане реально неэффективны совсем. Ничего лучше цены последней сделки или (бид+аск)/2 толком не найти. Несколько лет назад был смысл анализировать первые н уровней, но сейчас рынок изменился, котировки по 5000 лотов на ри уже никого не пугают. Котировки второго уровня только для бектеста смысл имеют по моему."