Список проголосовавших за комментарий "Palmonk, от простого к сложному.<br/> Пример №1: Стоп=1 рубль, Тейк=5 рублей, приращения цены независимы и распределены нормально. Средний финрез стратегии--ноль. Думаю, тут все более или менее ясно.<br/> <br/> Пример №2: Стоп равен 1%, тейк равен 5%, приращения цены независимы и распределены нормально, в каждую сделку вкладываем 100% капитала (или любую другую величину, меньшую 100%). Это аналог вашего случая. Вы совершенно правы, средний финрез не равен нулю и рассчитывается аналогично вашему расчету. Однако, этот пример не имеет отношения к рынку. Иначе уж больно просто все было бы. <br/> <br/> Пример №3: Стоп равен 1%, тейк равен 5%, в каждую сделку вкладываем 100% капитала, приращения цены независимы и распределены логнормально. Средний финрез равен нулю (т.к. логарифм цены распределен нормально с нулевым средним)--и это правильная модель и правильный результат. <br/> <br/> Чтобы в ваших рассуждениях получить тот же ответ, используйте либо стопы/тейки в рублях (это пример №1), либо стопы/тейки в процентах и симметрично распределенный логарифм цены (а не симметрично распределенную цену, как делаете вы))."