Список проголосовавших за комментарий "Тимофей Мартынов, Интересно что это прогресс или регресс, переход из дискреционного трейдинга в алгоритмический? Зависит от типа мышления и предрасположенности конечно. Я начинал с алгоритмического трейдинга, что наверное однозначно не правильно, пытаться механическим способом найти неэффективности и торговать их путем подбора оптимальных параметров на различных индикаторах, на мой взгляд тупиковый путь. С линейной логикой алготрейдинга полностью согласен, без дискреционной компоненты вряд ли можно обойтись.<br/> С проблемой определения фазы тенденции и торговля по системе в соответствии с ней сталкиваются все. Но решать эту задачу с помощью программирования, не профессиональному программисту («технарю») крайне сложно, плюс сопутствующие проблемы с роботизацией, если сложно самому исполнять свою же систему.Сужу конечно по себе, но для меня оказалось проще научиться видеть переход из одной фазы в другую и соответственно торговать по системе для нее подходящей именно дискреционным способом. Честно говоря и полностью запрограммировать это не возможно (ну конечно исходя из того подхода что я применяю, не исключаю что кто то решил эту задачу именно программным путем). Но тестирование отдельных компонентов системы наверное возможно, хотя это излишнее усложнение и интуитивным путем подберете параметр стопа и тейка ничуть не хуже, но гораздо быстрее. По сути после всех этих тестов, результат будет тем же, но с иллюзией обоснованного расчета :)"