Список проголосовавших за комментарий "Заметьте, в основном Вас комментируют не алготрейдеры. С чего бы это?<br/> <br/> 1. разбирать резалты самодельных тестеров нет особого смысла потому что у Вас в коде может быть куча ошибок<br/> 2. сделайте тест 1 лот в пунктах, тупо суммируя пункты от сделки на лот. Мешки для прибыли от реинвестирования пошьете потом. Из Вашей таблицы не видно даже средний трейд в % или в пунктах цены, не говоря о распределении прибыльных убыточных трейдов. То что Вы еще и какие то дни убираете из теста это просто в принципе никуда не годится, Вы только увеличиваете бардак.<br/> 3. вход выход какими ордерами стопы маркета лимиты? Первая минута/клиринги исключены?<br/> 4. таймфрем то хоть какой?<br/> <br/> Ну и искал бы я ошибки (кроме собственно формул) вот где:<br/> 1. последовательность срабатывания стопа тейка внутри бара, если мы не знаем как цена шла то правильно сначала проверять стоп а потом тейк<br/> 2. заглядывание в следующий бар<br/> 3. недоучет ликвидности<br/> <br/> В принципе самое простое погонять на 1 лот на реальном рынке, скажем несколько трейдов а потом сравнить с тем что считается в Вашей табличке на тех же данных."