Список проголосовавших за комментарий "mitrych, вся соль продажи опционов перед экспирацией в том, что они дешевеют до нуля в день экспирации при любой волатильности, единственное что может им помешать подешеветь до нуля — это дельта, отличная от нуля. В данной сделке купленные фьючерсы именно для того и покупались, чтобы сделать позицию дельта-нейтральной. При походе цены вниз фьючи бы продавались, а результат остался бы прежним."