Список проголосовавших за комментарий "Этот skew, по их описанию, показывает вероятность движения в S&P более, чем на 2 стандартных отклонения. В описании они это называют tail risk. Они там не раскрывают формулу, по которой считают этот индекс, а пишут, что он тем больше, чем больше люди покупают путы вне денег. Но ведь люди могут покупать эти путы как раз для того, чтобы захеджировать портфель акций, да и по многим причинам могут их покупать. В общем ценность этого индекса как индикатор разворота, как минимум, сомнительна:)"