Список проголосовавших за комментарий "2 smoketrader. Да, простых решений не бывает…<br/> Сам юзаю ММ на основе анализа чредования prof/loss сделок, именно ММ. Думаю если выборка достаточно большая, то серии "+" и "-" сделок будут очень похожи на те серии которые были в прошлом. Но самое главное система без ММ, сама по себе должна быть «хороша», а ММ, как самостоятельный элемент должен только улучшать общий результат.<br/> P.S. Не помню где прочитал (когда еще тока начинал писать скрипты) — любая «добавка» к алгоритму сама по себе должны быть «рабочей» и при добавлении должна улучшать общий результат, иначе -> в топку."