Список проголосовавших за комментарий "broker25, вот это как раз не сложно. Используйте хотя бы функцию биржи, возьмите численную производную по изменению рынка и прибавьте к дельте. Но, на практике это будет мало значить, так как будет описывать динамику улыбки лишь частично. Очень важно использовать корреляцию и сделать кластеризацию волатильности. Потом ваша улыбка должна становится круче с каждым днём(аналог тэта-распада). Предлагаю Вам не изобретать велосипед, а использовать одну из моделей стохастической волатильности, того же Хестона"