Список проголосовавших за комментарий "Александр Шевелёв, как тут выше сказали: применение rtsvx или iv — хорошо тем, что не строится на истории, а основано именно на ожидании рынка. <br/> Я несколько раз был свидетелем того, как опционы дорожали (и поднималась волатильность) перед важным событием (заседанием ФРС, например), в то время как на рынке был тухляк. А это значит, если ожидаемое рынком резкое движение произойдет, то ваш стоп уже будет дальше и его, например, не зацепит случайным ценовым выбросом."