Список проголосовавших за комментарий "Александр Шевелёв, есть исследования, которые показывают, что подразумеваемая волатильность намного точнее оценивает волатильность фактическую, чем исторические данные. <br/> И ваш уровень стопа можно гораздо легче получить, правда с некоторым приближением. <br/> Например, можно взять подразумеваемую волатильность опциона на деньгах (сейчас в районе 50%), посчитать кол-во 15 минутных интервалов в году (56*248) и вычислить стандартное отклонение цены. <br/> 0.5/(56*248)^0.5 = 0.00424<br/> В пунктах индекса это будет 159000*0.00424 ~ 675. <br/> Стоп в три стандартных отклонения будет 675*3 = 2025 пунктов :)"