Список проголосовавших за комментарий "В целом хороший пост. Но лично меня не впечатляет и в восторг не приводит). Если ставить себе цели как-то на базе таких расчетов извлекать прибыль — то нужен менее «грубый» способ моделирования.<br/> Еще раз: что этот пост, что предыдущий — интересные.<br/> Единственное не очень пойму математический смысл учета дельтахеджа и вообще корректность такого расчета.<br/> Вот есть опцион. Его цена = мат ожидание прибыли по нему. Получили мат ожидание, получили волатильность. Это ясно.<br/> Теперь добавим к опциону дельтахедж. Во-первых тут мы сразу подключаем Б-Ш, а при подсчете просто мат ожидания Б-Ш никак не учитывается. Вообщем, немного лень мне делать длинный комментарий, но посыл мой таков: что-то настораживает меня корректность такого расчета."