Список проголосовавших за комментарий "А. Г., на практике дело ещё упирается в то, что Вам придётся делать вега-хеджирующие операции, если конечно стратегия это в себя включает. Вы посчитали моделью плотностью распределения цены — теперь, теоретически, вы можете посчитать дельту. А вегу вы сможете посчитать только в том случае если посчитаете модель распределения волатильности. Поэтому корректное поисание динамики волатильности необходимо. Тем более на практике вы ещё столкнётесь с динамикой самой улыбки."