Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> Понятно. <br/> Не пробовали считать в динамике свою модель? Добавлять драйвер ®*St*dt. r — безрисковая ставка. Он будет тащить цену вверх постоянно. <br/> Если я правильно понял, то сейчас ваше уравнение модели примерно такое, dS = (vt^x)*St*dCVAR1 + (vt^x)*St*dCVAR2, где я обозначил dCVAR1,2 — ваши два процесса. <br/> Я бы Вам посоветовал добавить описание процесса волатильности. Там должно получиться лог-нормальное распределение. Его легко можно описать <a href="/r.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FOrnstein%25E2%2580%2593Uhlenbeck_process.&s=4185460361" target="_blank">en.wikipedia.org/wiki/Ornstein%E2%80%93Uhlenbeck_process.</a> Потом можно связать все ваши процессы через корреляцию.<br/> Кстати вспомнилось, что есть модель с 2-мя разными волатильностями. Там как бы раскладывают существующую мгновенную волатильность на две и записывают 2-мя уравнениями. И получается, что каждая из волатильностей живёт в своей вселенной. Немного похоже на Ваш подход."