Список проголосовавших за комментарий "НеГрустин, <br/> <br/> Объясняю. Я нахожусь в стадии изучения алгоритмов построения оценок справедливых цен опционов. То, что это CVARы условного распределения относительных приращений цен БА до экспирации — это элементарно (отсюда 10 и 21, как число дней до экспирации).<br/> <br/> Как проверить существующие модели — это нет проблем. Это я описал в своей презентации<br/> <br/> <a href="/blog/155328.php">smart-lab.ru/blog/155328.php</a><br/> <br/> — строите указанную там систему;<br/> — считаете для нее альфа и бету за каждые 100 тактов, наносите на лист с координатами и если все (или подавляющее большинство) попали в указанную там область, то вопрос нет — модель адекватна.<br/> <br/> Но у меня есть куча идей по построению модели и каждую «в лоб» прогонять трудоемко. Я нахожусь в стадии предварительного отсева идей, в частности, на распутье<br/> <br/> — мне строить модель или брать условные эмпирические распределения?<br/> <br/> Во втором случае сразу возникает вопрос. — по какому условию строить условные распределения? Поиск тут может быть долгим, так как условия можно строить любые, но проверить их можно только так, как я описал выше.<br/> <br/> А что будет на первом пути? Тут мы сразу попадаем в вопрос выбора разумных условий для модели. Первое из низ простое: безусловное распределение относительных приращений БА в рамках модели по статистическим свойствам не должно отличаться от статистических свойств выборочного распределения относительных приращений цен БА. Собственно на одно свойство последнего распределения я и указал и сразу столкнулся с проблемой: большинство известных мне моделей, основанные на стационарных мартингальных процессах (ARCH, GARCH, ARFIMA для волатильности и т. д.) это свойство объяснить не могут. Поэтому и был «крик души» — может кто-то знает модели, в рамках которых это свойство можно объяснить?"