Список проголосовавших за комментарий "Николай Флёров, Технически я совсем не против решения задачи вашим методом. По видимому, это стандартная идея Марковица максимизировать некий функционал.<br/> <br/> Мне не нравится сама философия. Эти величины--СКО, средняя сделка, корреляции--они ведь неустойчивы. Поэтому ваш портфель--он оптимален в прошлом. Имхо, это такая хитрая подгонка под прошлое, причем, в отличие от создания системы, ничем не подкрепленная подгонка. <br/> <br/> Я считаю, что следует торговать много хороших систем, лот каждой из которых определять независимо от других по характерной просадке. Тогда автоматически будет правильная диверсификация. И поскольку никаких корреляций между системами не учитывается, то ММ весьма прост."