Список проголосовавших за комментарий "А. Г., <br/> 1. Вообще-то, чем больше степеней свободы, тем проще описать что-угодно. Тем более при добавлении функции, а не параметра.<br/> 3. Ну здесь надо начать с того, что для начала нужно описать динамику волатильности, потом совместную динамику цены и БА. Волатильность — относительно легко кластеризовать и построить модель для описания плотности. Цену же, даже если её можно описать моделью(в чём сомневаюсь, не только я, но и всё опционное сообщество), нельзя загнать в рамки модели, так как эта модель будет меняться у вас каждый день параллельно изменению параметров этой модели. А для трейдинга модель должна быть устойчива, иначе какой смысл торговать, вы каждый день будете делать реффитинг, то есть соглашаться с тем что ваша модель ошибочна. Описав волатильность, можно задать определённый драйвер через корреляцию между волатильностью и ценой. И то при это получите всего лишь уточнённую дельту.<br/> Ваш подход похож на научно-фантастический) Нельзя описать неописуемое. Попробуйте описать динамику звёзд во вселенной, задача похожая на вашу, можете Хокинга почитать."