Список проголосовавших за комментарий "S.One, уверен что внутри дня индекс волатильности намного дает лучшее преставление о текущей волатильности чем способ ATR.<br/> Возьмем утро 5-го августа. По методу ATR волатильность сохранилась на уровне 3-го и 4-го августа… то есть стоп был бы примерно такой же как в те дни. А индекс волатильности утром 5-го августа практически сразу подскочил в 1,5 раза, поэтому стоп был в начале дня расширен тоже в 1,5 раза. И это оказалось бы верным решением, чем оставлять стоп таким же как в предыдущие дни."