Список проголосовавших за комментарий "позволю себе немного конструктивной критики… и предложу свои варианты конечно.<br/> Во-первых, автор своим способом (способом ATR) вычисляет ИСТОРИЧЕСКУЮ волатильность… то есть волатильность за какой-то промежуток в прошлом (за предыдущий день например). Это конечно лучше, чем ничего. Но рынок живет будущим, а не прошлым, именно поэтому придумали индекс волатильности, основанный на ОЖИДАЕМОЙ волатильности.<br/> <br/> Что делаю я:<br/> 1) Смотрю в реальном времени индекс волатильности (для определения размера стопа и т.п. он имеет смысл только в данный момент времени)<br/> 2) Вычисляю какое максимальное плечо могу позволить использовать при супер-спокойном рынке (при индексе волатильности равным 20). Например 5-е плечо.<br/> 3) При увеличении волатильности в 2 раза, плечо уменьшаем соответственно также в 2 раза. Например при индексе волатильности = 100, плечо будет равным 1.<br/> 4) Соответственно так как плечо уменьшается, то стопы увеличиваются, поэтому вероятность выбивания по стопу при индексе волатильности = 20 равна вероятности выбивания по стопу при индексе =100.<br/> <br/> А вообще рекомендую в реальном времени (например в Excel) вычислять уровень стопа (с заранее заданным риском потерь от счета) при текущем уровне волатильности."