Список проголосовавших за комментарий "Часто распространенная ошибка новичков. Скорость тестирования по барам выдает не скорость тестирования алгоритма, а скорость выставления и исполнения сделок на истории.<br/> <br/> В реальной торговле важен не факт исполнения сделок, а профит. И вот тут начинается самое интересно. Прибыль может быть зафиксированной, а может не зафиксированной. Прибыль может быть по маржируемому инструменту, а может быть по не маржируемому. Плюс плавные комиссии (не выражающиеся константой). Проскользывание так же не статическое, и зависит от ситуации на рынке.<br/> <br/> Поэтому большинство тестеров в погоне за скоростью выдает подчас абсолютно нереальные результаты, которые не подтверждаются на практике. Вам советую, раз вы идете своим и нерациональным путем, сразу закладываться на это. Как только вы начнете вычислять все необходимые вещи, то увидите, что скорость тестирования упадет в разы. И тут на помощь могут прийти только генетические алгоритмы. Которые есть в WLD (нет в TS Lab и конечно же в терминале для ручной торговле Quik).<br/> <br/> Мне кажется, вы только начинаете свой путь алготрейдера. Тогда я вам дам совет. Не гонитесь за скоростью. Гонитесь за точностью. Она вам сбережет не один депозит."