Список проголосовавших за комментарий "StockOption, расчет Вы сделали некорректно — дельты этих позиций отличаются в 2 раза, т.е. против 20 60-х путов надо было считать 10 — 62.5-х. Во-вторых, Вы взяли ситуацию практически немедленного выхода в прибыль, а на самом деле надо учитывать среднее время удержания позиции и учитывать тэту. Потери по тэте в этом случае в 5!!! раз выше на 60-х путах — т.е. если рынок сразу не пойдет в нужную сторону, то разница будет большая. (ниже Вы описали именно такую ситуацию)"