Список проголосовавших за комментарий "Евгений (jk555), <br/> <br/> Наверное я переборщил с теорвером, но тот, кто занимался моделями ценообразования для опционов должен понять о чем я.<br/> <br/> Попробую попроще. Берем относительные приращения цен, центрируем средним и подбираем гладкие функции отдельно для положительных и отрицательных приращений. И хоть для метода наименьших квадратов, хоть для метода наименьших модулей функция для левой полуоси (падения) в нуле не совпадает с функцией для правой полуоси (росты).<br/> <br/> Т. е. росты и падения не просто несимметричны, а вообще из «разных миров»."