Список проголосовавших за комментарий "antonbell, видели, потому что аномалия держалась долго, а так межстрайковые аномалии держатся секунды или меньше. Там если роботу на математическом языке не скажешь (на русском то он не понимает), то не успеешь даже увидеть, не то что взять. <br/> <br/> Ну я так понял, с арбитражом более-менее понятно: обычный парный трейдинг, только у нас не пара активов, а на порядок больше, 20-ть скажем — 10 колов вправо, 10 путов влево, фьюч… Все они взаимосвязаны. Нет-нет, да что-нибудь с кем нибудь разойдется.<br/> <br/> Еще для правильного подсчета дельты позиции нужна модель. Но это если вы предпочитаете держать дельта-нейтральность. Если считать по биржевой улыбке, то дельта считается обычно неправильно. Вы будете хеджировать с расчетом на то, что нейтральны, а на самом деле проедетесь вверх, скажем, с отрицательной дельтой, ну и словите убыток.<br/> <br/> broker25 вообще серьезно взялся, не за временные аномалии, а за улыбку на экспирацию. Он сейчас подсчитает реальное распределение и будет косить бабло."