Список проголосовавших за комментарий "unforgiven, есть способ с HV, есть способ с IV. Кластеризация в том, что теоретическая цена опциона (p0) в конкретной точке зависит от текущей айви или ашви. Насчет формулы, я имел в виду, что используются скачки БА (цена(i+5)/цена(i)). Из этих скачков считается цена опциона на экcпирации p1. Сумма квадратов (p1 — p0) после извлечения корня дает ошибку по страйку.<br/> <br/> Дело ваше, я сдаваться не хочу. Пример Панд и Каленковича вдохновляет)))"