Список проголосовавших за комментарий "broker25, правильная улыбка безусловно вам даст статическое преимущество на очень большом промежутке(можно уже и не дожить), и предсказать её вы врятли сможете с помощью таких расчётов. Я бы даже сказал предсказать её невоможно на коротком сроке, есть возможность примерно оценить её динамику и подстроиться под неё. А свою улыбку можно иметь как совсем грубый индикатив. Не рискнул бы торговать по такой)<br/> Устойчивость распределение может не дать вам возможности реализовать своё преимущество в течении пяти лет) Поэтому зачем это всё?<br/> У вас в расчётах, когда ищите сумму наименьших квадратов отклонений, получается что правильней улыбка та, которая ближе к рыночной. Почему то это не следует и ваших рассуждений. Вы же ищите свою уникальную улыбку, зачем тогда полагаться на ту которую вам «нарисовали» чужие дяди)? Если идти таким путём то будет логичным подогнать вашу модель полностью под рыночную улыбку, тогда это будет более осмысленно по крайней мере.<br/> Попытка описать точно эмпирическое распределение финансового актива — задача которая может занять пару десятков лет у отделов вычислительной физики РАН)) Поэтому не советовал бы лезть в эти дебри, есть более лёгкие и эффективные пути. Тем более, если вы опишите эмпирическое распределение актива, вы будете зарабатывать на периоде меньше 5-ти лет с вероятностью примерно 50/50 без преимущества по моему мнению."