Список проголосовавших за комментарий "То есть, я правильно понял, что теор. цена опциона зависит не только от цены последней сделки и базового актива, но еще и от заявок в стакане? Если честно, то для меня это новость. Кстати, заметил еще одну странную вещь. Мартовские 115, 120 путы подешевели вообще чуть чуть, хотя цена со 136 000 до 139 000 выросла. Волотильность упала с 29 до 22. Я их продавал 3 недели назад цена тогда около 141 000 была. Так вот, цена фьюча вернулась к старым значениям (тогда 141 000 не смогли пробить). А путы стоили дороже чем я продавал. Фактически я должен был быть в плюсе, так как тету за 3 недели должно было нарезать. Но по факту остаюсь в минусе."