Список проголосовавших за комментарий "demvlad, в посте говорили о двухлетних, а тут пример на полугодовых…<br/> Элементарно: 300 пунктов для данного пута(насколько понял о путе идет речь) — это приблизительно 2.3% волатильности при текущей веге. На таком дальнем страйке и низкой ликвидности несложно можно немного по-манипулировать выставляя заявки просто по теорет цене — если их забирать никто не будет, вола будет падать и очень быстро ее можно загнать на таком неликвиде на пару % ниже, точно также и выше если выставлять биды.<br/> Также в чем смысл продажи именно этих опционов? У вас прогноз что в течении полугода цена не пройдет ниже 100?<br/> Извините, но это лотерея такая же как покупка за пару недель до экспирации опционов на несколько страйков вне денег.<br/> Биржа считает в целом близко к правильном значения, просто за счет широкого спреда изменение волатильности может быть большим и из-за веги сама стоимость опционов тоже будет сильно скакать, но это не значит что по этой теорет цене вы сможете открыть/закрыть позиции."