Список проголосовавших за комментарий "Ну раз в избранное, то скажу и я своих пару слов для истории. :-)<br/> <br/> Я тоже тильтовал, будучи «юным» трейдером. Лучшим лекарством от тильта стала системность торговли. Суть системности в том, что я фиксирую все свои трейды в экселевской таблице. «Сила» трейда зависит от ряда просчитываемых по результатам торговли за год факторов. Больше, чем год для интрадея смысла брать нет. Слишком уж разным бывает за больший срок рынок. А количество трейдов в день — около трех, позволяет иметь достаточный массив информации. Так вот к этим факторам относится соотношение спроса и предложения и количества заявок (при разных соотношениях — разные лимиты). Эти лимиты определяются на основании годовой статистики результативности входов при определенных соотношениях. Также лимит зависит от дня недели. Опять же на основании статистики. Также зависит от того в какой временной период солучился пробой. Опять же на основании статистики… <br/> Таким образом, результативность каждого трейда с учетом соотношений спроса-предложений, времени и дня входа влияют на то, какими будут лимиты на трейд в следующий раз. И может получиться так, что сегодняшний убыточный трейд приведет к снижению лимитов на аналогичные трейды следующего дня или недели или месяца и, даже при сегодняшней убыточности даст большую экономию… И наоборот, прибыльный трейд за счет фиксации в таблице ведёт к увеличению лимитов на будущее и може дать ещё больший эффект… Ну и совокупность всех сделок даёт представление о доходности системы, позволяет определять необходимую степень «плечеватости», позволяет проверять возможные альтернативные подходы к трейдам…<br/> <br/> Поэтому необходимо чёткая и честная фиксация всего, что происходит в рынке – с учетом всех этих факторов. Следовательно, тильтовать по большому счёту некогда.<br/> <br/> Я осознаю, что с точки зрения презентативности выборки (хотя она и включает более 750 трейдов за год), изменения рынка эти различающиеся лимиты, возможно, не дают какого-то дополнительного профита, а может быть и наоборот, но зато очень хорошо избавляют от тильта. Потому что следишь не за счетом и не за рынком, а за тем, что будешь делать на следующем пробое — смотришь новые лимиты, внимательно следишь и фиксируешь соотношения в момент КВИКовского крика Масяни — «улетело», готовишь к актвизиации стопы закрывающие трейд или разворотные с учетом всех этих дел… То есть рвать нервы и волосы на жопе абсолютно некогда. <br/> И, повторяю, с учетом влияния каждого трейда на статистику и последующие трейды — внимательно и честно фиксируешь то, что происходило. Себя здесь смысла дурить нет и не интересно. Так же как и бродить в горе по хате, кушать водку или медитировать — надо вести дальше и трейды и статистику…<br/> <br/> Вот таким образом я забыл, что такое тильт. Хотя когда сам тильтовал и не знал, что такое слово есть. :-)"