Список проголосовавших за комментарий "broker25, <br/> <br/> Сравнивать надо показатели альфа и бета стратегий, которые описаны. При этом Вы должны иметь четкий алгоритм расчета прогноза по БШ. Но то, БШ врет следует из трех пунктов:<br/> <br/> 1. И в БШ и в эмпирическом распределении не предполагается зависимости будущего от прошлого.<br/> 2. В рамках БШ распределение симметрично относительно относительно среднего (в реальных приращениях цен базового актива симметричности нет).<br/> 3. В рамках БШ разложение по мю не может иметь ненулевой член при х^3, а для реальных приращений цен приближение и много членом третьей степени и четвертой имеет коэффициент при х^3, отличный от нуля с вероятностью 0,99.<br/> <br/> Отсюда сразу следует, что БШ не имеет ничего общего с распределением приращений цен базового актива.<br/> <br/> Кстати, я не говорил, что рассчитанное мной эмпирическое распределение — истинно. Оно взято чисто для проверки соответствия БШ и реального рынка. Если было бы соответствие, то пп. 1-3 были бы не верны."