Список проголосовавших за комментарий "unforgiven, <br/> <br/> Адекватная модель на той стратегии, которую я привел в презентации, должна давать нулевую бету и неотрицательную альфу к базовому активу. Ничего больше она не должна давать. Волатильность — это лишний параметр. <br/> <br/> Но я ничего, кроме подхода к построению эмпирических моделей, о конкретных моделях не говорил. Только показал, что IV по формуле БШ не имеет ничего общего с выборочным распределением приращений цен базового актива."