Список проголосовавших за комментарий "Тема громоздкая :) Исследование эффективности и модернизация торговой системы на американском рынке ценных бумаг. Все таки американский рынок лучше ТА поддается, чем наш. Если в краце то: сигналы получал от стохастика и макд, еще использовал полосы болинджера (но это так для громоздкости все таки диссертация :)). Полосами болинджера я уменьшал количество минусовых сделок. Без него получалось примерно 50 на 50, а с ним гдето соотношение 65 + на 35 — правда прирост профита его использование давала всего 2-4%, так что особо он себя не оправдал. Для каждой бумаги подбирал оптимальный стоп по результатам тестирования за предыдущий годовой интервал.<br/> Ваша таблица мне все это напомнила, также составлял примерно :) только считал для двухлетнего интервала, и потом все эти данные в график профита вывел. На графике кстати будет видна очень важная информация — максимальный нарастающий убыток, это важно для всех ТС и особенно для тех что не используют стоп."