Список проголосовавших за комментарий "Ваш подход понятен. Но если изменится цена, то изменится и волатильность. Поэтому неплохо бы расчитать каку-то плотность для волатильности, а потом через корреляцию можно рассчитать плотность для цены. Тогда ваша дельта будет отражать корреляцию и плотность волатильности, что правильней и точнее. Сейчас ваша дельта отражает только некую плотность цены. Можно не изобретать велосипед и использовать модель Хестона к примеру"