Список проголосовавших за комментарий "Евгений (jk555), Роботу на глаз тоже не нужно ). Приоткрою секрет полишинеля: вместо переменчивых греков можно делать привязку к профилю-на-экспирацию, а он неизменен и неподвержен колебаниям греков. Именно он и является коечной целью большинства позиций.<br/> Я не то что хочу сказать что твой способ чем-то плох. Очень даже хорош. Я тоже копал в этом направлении, даже сделал прогу, которая подбирает самые оптимальные опционы для оптимального хеджа позиции, но решил остановиться на чём-то более простом. Результаты почти те же, а реализация и устойчивость (для алгоритма немаловажно!) повыше.<br/> Но я пока не брался за арбитраж волатильности. Скорей всего именно тут твоя идея двойной дельты как и самостоятельного расчёта улыбки является просто необходимой. Я бы даже сказал — всё решает улыбка, как ты её себе считаешь. А уж двойная дельта или гамма — это частный случай, проистекающий от взятой улыбки."