Список проголосовавших за комментарий "Евгений (jk555), Первое что я бы сразу заметил, раз уж всплыл мой коммент про Панду, я их упомянул только в контексте арбитража волатильности. это то что делали Панды. конечно они рисовали свою улыбку и это называли как базу своего ноухау.<br/> Есть и более простая задача — хеджирование позиции. Я считаю что хеджирование и арбитраж это разные вещи уж извините. <br/> Эта задача уже допускает принятие допущений и упрощений, как в школьной задачке. Допустим что шар катится без трения по доске L с наклоном 30%. какова его скорось в конце доски? Без трения — это то самое допущение, которое не сильно влияет на результат, но упрощает расчёты.<br/> То что ты решил учитывать трение — здорово. но в большинстве случаев можно обойтись без него или прикидывать путём простейшей линейной имитации или как ты сказал «на глаз». хотя уверен что есть ситуации, когда более точное решение даст ощутимую прибавку, но всё равно не принципиальную.<br/> это пока первые мысли по статье, но конечно надо сесть с карандашом и почертить профили, счас нет возможности, я с планшета"