Список проголосовавших за комментарий "asf-trade, возможно про риск реверсал вы правы <br/> «A risk-reversal consists of being short (selling) an out of the money put and being long (i.e. buying) an out of the money call, both with the same maturity.»<br/> В этом смысле это риск реверсал, а дальше просто управление им. :) Я правильно понимаю, что если в позиции соотношение проданных и купленных не совпадает, то это не RISK REVERSAL? по Вашему так?"