Список проголосовавших за комментарий "Евгений (jk555), <br/> <br/> Следую тому, что вы написали:<br/> <br/> Продаем 100 PUTов 130 страйк января — ну скажем по 1190 пунктов и IV 24.36%<br/> <br/> Покупаем 100 CALL 150 страйк января — 920 пунктов IV 19.13%<br/> <br/> Дельта позиции — 34.5.<br/> <br/> И такая позиция сама по себе НАПРАВЛЕННАЯ И БЫЧЬЯ. ВСЕГДА. <br/> Её вы перекрываете или какими то другими опционами — какими не указано, так что этот вариант не могу использовать, или фьючом, о чем написано. Значит шорт 35 фьючей.<br/> <br/> И что вы имеете?<br/> <br/> Просто смоделируйте те или иные сценарии… <br/> <br/> Просто для примера рынко начинает ходить на 135 и обратно, и снова туда и обратно, и снова туда обратно, и наконец резко падает на уровень 128.000 а IV путов подскочет скажем до 40:)<br/> <br/> Посчитайте убыток, и вы поймете о чем я. <br/> <br/> Разговоры, что я буду покупать дешево а продавать дорого, конечно прекрасны. Только вот кто вам даст купить дешевле чем вы продали, и продать дороже чем вы купили? :)<br/> <br/> На счет роллирования: если в озвученном ценарии вы говорите ОК, я роллирую это = вы фиксанули убыток, и открыли новую сделку в НАДЕЖДЕ, что она покроет этот убыток и принесет еще какой профит. И роллировать (УСРЕДНЯТЬСЯ/держать убыточную позу платя за каждый ролловер) вы сможете пока есть запас денег. Как показывает практика обычно деньги заканчиваются в самый непоходящий момент :)"