Список проголосовавших за комментарий "unforgiven, задачи хеджить вегу на 100% не было, главная задача частичный хедж веги, но оно само собой получается, когда дельту опционами выравниваю. Никакого сильного шорта веги нет. Греки кроме дельты не считаю, тетта почти всегда положительная, вега то в плюс, то в минус, чаще шорт. Гамму не смотрел, но предпологаю, что в диапазоне ± 5000 пунктов гамма в норме. Модель использую для расчета цен опционов, а не греков. Это действительно арбитраж «несколько логически связанных сделок, направленных на извлечение прибыли из разницы в ценах на одинаковые или связанные активы» Читайте внимательней :) А ГО в ноль когда позиция ноль."