Список проголосовавших за комментарий "А почему вы не покупаете колл в объёме необходимом для хеджа веги, а потом уже хеджируете дельту позиции? если вы будете опционами выравнивать дельту вы встанете в сильный short vega. <br/> Модель какую-нибудь используете для расчёта греков? Или вы просто поправили дельту бс, добавив к ней сдвиг улыбки?<br/> Это действительно не арбитраж, называют это обычно skew trading. Внимательней читайте википедию)<br/> А вас ГО в ноль уходит и судя по график заходит в отрицательную зону. Вы го считали спаном?"