Список проголосовавших за комментарий "Ezev, уже говорил Вам, читайте Ральфа Винса. <br/> Но! Не надо думать, что ухищрения ММ и РМ — это грааль.<br/> Нет такого супер-пупер способа сделать ТС 100500% из «унылых 10% годовых».<br/> <br/> Допустим, Вы нашли офигенски крутой способ закрывать 75-85% сделок в профит при риске на сделку 0,37 от профита (ведь я Вас правильно понял? Типа надо читать так: 1(сред. лось)/2.7(сред. тейк) =~0.37 ???). Допустим… Хотя по жизни это либо подгонка, либо дикая пересидка просадок.<br/> Но допустим. Ок. Даже в этом случае тех данных, которые вы озвучили про ТС нехватает, чтобы судить об оптимальном управлении позицией. <br/> Ну подумайте сами. Здесь ведь всё логично и просто раскладывается.<br/> Вот Вы говорите, что профитные ходы обладают серийностью по 5-7 шт. Ура! У нас есть тренд по эквити. Значит, на первый взгляд, надо тупо пирамидить и будет больше профита… Только вот одна заморочка, а вдруг внутри этих профитных серий на пути к цели сделки в глубокую просадку уходят… И что получается: прошла 1-я сделка в + и (утрирую) — удвоили мы сайз; 2-й профит – опять удвоили, а тут бах – на 3-й просадка и лось до маржин колла. <br/> Таким образом, не так важно сколько подряд убыточных/профитных сделок. Важно насколько глубоко их может занести в сторону лося. А об этом Вы ни слова не сказали.<br/> И вот тут Вас на пути ждёт подгонка №2. Вы на истории круто подстроите алгоритм ММ и это будет куда более убийственно в реальной торговле, чем подгонка точек входа/выхода. <br/> В реале это будет так: ура! Профит! Ура ещё! Ура! Щас 3-й будет… Ой! А где счёт? =/"