Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, <br/> <br/> 1) Нет, такое нельзя, но, ИМХО, такого и нет, хотя бы потому, что для таких распределений нужна неограниченность изменения тика. А любую тяжесть вида ехр (-а*x^b)*x^c из нестационарного нормального получить без проблем.<br/> <br/> 2) Любая торговая систем — это опровержение независимости будущего приращения от прошлой информации. Распределение здесь совершенно «не при делах». При независимости мы и при ненормальном не заработаем лучше по соотношению «доход-риск», чем дает «купил и держи»."