Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, <br/> <br/> Я беру нестационарную нормальность. А с такой нормальностью можно получить «хвосты» любой тяжести у эмпирического распределения. <br/> <br/> А там, где много разных методов принятия решений и ни одно из них не превалирует, возникают и условия ЦПТ. Ведь любое действие на рынке — это действие трейдера (или разработчика алгоритма). Если эти действия «слабозависимы», то только нормальность и получится. А нестационарность — следствие нестационарности смещения и числа участников за конкретный промежуток времени."