Список проголосовавших за комментарий "anatolyutkin, <br/> <br/> Действую иначе. Предполагаю, что условное распределение будущего приращения логарифма цены нормально с некоторыми средним и дисперсией (необязательно стационарными). Тогда оптимальная стратегия заключается в занятии позиции по знаку этого среднего. Далее предполагаю кусочную стационарность среднего, дисперсии и АКФ последовательности этих нормальных распределений. Для определения знака чем больше среднее по модулю, тем лучше, чем больше АКФ, тем лучше и чем меньше дисперсия, тем лучше. Также предполагаю, что дисперсия на разных участках имеет унимодальное распределение с модой в 1, умноженной на некоторую сигму (эту сигму мы и оцениваем по прошлому). С ростом плеча дисперсия растет линейно, а знак величина всегда по модулю равная единице. Начиная с некоторого целого числа умножение сигмы на него начинает значительно превосходить 1."