Список проголосовавших за комментарий "Sergei789, <br/> <br/> Гипотеза. Приращения цен представляют собой кусочно-стационарный гауссовский процесс. «Сигнал» — это значения параметров отклонения данного процесса от процесса с независимыми приращениями (у меня это смещение, отклонение АКФ от нулевой и отклонение дисперсии от средней дисперсии). Процесс признается отличимым, если хотя один из параметров отклонения может быть статистически выделен при альтернативной гипотезе — стационарная гауссовская последовательность с независимыми приращениями."