Список проголосовавших за комментарий "JC, спасибо<br/> <br/> 1) с Шарпом сразу много вопросов возникает. Почему коэффициент Шарпа, а не скажем коэффициент Сортино? Какую брать безрисковую ставку? Какой будет Шарп у вложения в облигации итд<br/> <br/> 2) если я правильно понимаю, это будет рекавери фактор, он безусловно учитывается<br/> <br/> Я считаю что наибольшая просадка сама по себе случайная величина, она может гулять туда-сюда процентов на 30 при одной и той же стратегии, но разных входных данных."